[中国银河]ESG策略周度报告：本周ESG舆情整合策略超额收益3.38%

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:memo: 作者： | :date: 发布时间：Tue, 24 Jun 2025 00:00:00 GMT

中国银河 ESG 策略周度报告 :date:

摘要

本周报告重点关注了两个基于沪深300的ESG策略表现：ESG筛选策略和ESG舆情整合策略。ESG舆情整合策略表现突出，超额收益达到3.38%。 :chart_increasing:

正文

1. ESG筛选策略（沪深300）

  • 策略描述：该策略基于2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中提出的筛选方法，结合了ESG增量风险信息和马科维兹资产组合理论。详细内容请参考原报告。
  • 策略表现：
    • 本周 (截至6月20日)：上涨 1.28%
    • 相对沪深300 (-0.45%): 超额收益 1.74%
    • 最新一个月总回报: 1%
    • 相对总回报: 3%
    • 最大涨幅: 1%
    • 最大跌幅: -1%
    • 夏普比例: 2.25

2. ESG舆情整合策略（沪深300）

  • 策略描述：该策略基于2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告，充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息，并结合了马科维兹资产组合理论。详细内容请参考原报告。
  • 策略表现：
    • 本周 (截至6月20日)：上涨 2.93%
    • 相对沪深300 (-0.45%): 超额收益 3.38% :rocket:
    • 最新一个月总回报: 2%
    • 相对总回报: 3%
    • 最大涨幅: 3%
    • 最大跌幅: -1%
    • 夏普比例: 2.93

结论

本周，ESG舆情整合策略表现优异，相对于沪深300基准有显著的超额收益。投资者应密切关注ESG相关信息，以便更好地进行投资决策。 :face_with_monocle:

风险提示

:warning: 历史数据推演规律改变的风险。

:light_bulb: 延伸阅读
研报PDF原文链接