[中国银河]ESG策略周度报告：本周ESG舆情整合策略绝对收益为2.16%

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:memo: 作者： | :date: 发布时间：Sun, 11 May 2025 00:00:00 GMT

中国银河 ESG 策略周度报告 :bar_chart:

摘要

本周 ESG 舆情整合策略绝对收益为 2.16%。截至 5 月 9 日，大多数公司 ESG 评分上升。ESG 评分上升的组合平均涨跌幅为 3.85%，高于评分下降的组合。银行、钢铁等行业 ESG 评分上升比例较高。

正文

1. ESG 评分变动情况

  • 本周评级上升的公司：2709 家 :up_arrow:
  • 本周评级下降的公司：656 家 :down_arrow:
  • 本周评分不变的公司：2044 家 :neutral_face:

2. ESG 评分升降与股价表现

  • 评分上升组合：平均涨跌幅 3.85%，ESG 平均得分 5.79，平均变动比例 1.82%。:chart_increasing:
  • 评分下降组合：平均涨跌幅 2.91%，ESG 平均得分 5.52，平均变动比例 -2.23%。:chart_decreasing:

3. ESG 评分比例上升前十行业

银行、钢铁、公用事业、建筑装饰、石油石化、美容护理、有色金属 ESG 评分上升比例高于 60%。其次是国防军工、轻工制造、煤炭。机械设备、传媒、农林牧渔、建筑材料评分上升比例最小。

4. ESG 筛选策略（沪深 300）

  • 策略描述：基于 2023 年 12 月 8 日报告《厚积薄发，志存高远——ESG 投资策略解析与优化构建》中提出的筛选策略，结合 ESG 增量风险信息和马科维兹资产组合理论。
  • 本周表现（截止 5 月 9 日）：上涨 1.65%，相对于沪深 300 (2.00%)，超额收益为 -0.36%。
  • 最新一个月总回报：2%
  • 相对总回报：-2%
  • 最大涨幅：3%
  • 最大跌幅：-1%
  • 夏普比例：3.00
  • 与基准收益率的相关系数：-0.15
  • 信息比率：-3.05

5. ESG 舆情整合策略（沪深 300）

  • 策略描述：基于 2025 年 2 月 28 日报告《穿越市场周期变幻：ESG 舆情整合策略新径》中提出的 ESG 舆情整合策略，结合 ESG 舆情增量风险信息和马科维兹资产组合理论。
  • 本周表现（截止 5 月 9 日）：上涨 2.16%，相对于基准沪深 300 (2.00%)，超额收益为 0.16%。
  • 最新一个月总回报：5%
  • 相对总回报：1%
  • 最大涨幅：5%
  • 最大跌幅：-2%
  • 夏普比例：6.21
  • 与基准收益率的相关系数：-0.14
  • 信息比率：0.57

结论

本周 ESG 舆情整合策略表现优异，绝对收益为 2.16%。ESG 评分上升的公司数量显著多于下降的公司，且评分上升组合的平均涨跌幅更高，表明 ESG 表现与股价之间存在一定的正相关性。:chart_increasing: 建议关注 ESG 评分上升比例较高的行业，如银行、钢铁等。 :bank:

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