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发布时间：Wed, 23 Apr 2025 00:00:00 GMT
中国银河 ESG 策略周度报告
（截止4月19日）
摘要
本周ESG策略表现亮眼，其中ESG舆情整合策略超额收益显著，达到5.94%。多数公司ESG评分上升，钢铁、煤炭、银行等行业ESG评分上升比例居前。投资者可关注ESG表现良好的公司，但同时需注意市场情绪不稳定等风险。
正文
ESG 评分变动情况
截止4月19日，A股公司ESG评分变动情况如下：
- 评分上升公司：2000家
- 评分下降公司：990家
- 评分不变公司：2419家
按照评分升降情况对全部A股进行分类：
- 评分上升组合：平均涨跌幅 0.97%，ESG平均得分 5.74，平均变动比例 1.16%
- 评分下降组合：平均涨跌幅 1.00%，ESG平均得分 5.59，平均变动比例 -1.51%
ESG 评分比例上升行业
ESG评分比例上升前十行业中，以下行业ESG评分上升比例均高于50%：
- 钢铁
- 煤炭
- 银行
- 交通运输
- 美容护理
- 商贸零售
- 有色金属
- 非银金融
- 公用事业
- 建筑装饰
- 房地产
社会服务、机械设备、食品饮料、综合行业评分上升比例相对较小。
ESG 筛选策略（沪深300）
- 策略描述： 基于2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，充分考察ESG增量风险信息，并结合马科维兹资产组合理论。
- 策略表现：
* 本周（截止4月19日）上涨 3.28%，相对于沪深300（0.57%），超额收益为2.71%。
* 最新一个月总回报：2%
* 相对总回报：10%
* 最大涨幅：4%
* 最大跌幅：-3%
* 夏普比例：1.12
* 与基准收益率的相关系数：0.75
* 信息比率：6.84
ESG 舆情整合策略（沪深300）
- 策略描述： 基于2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略，充分考察ESG舆情增量风险信息，并结合马科维兹资产组合理论。
- 策略表现：
- 本周（截止4月19日）上涨 6.51%，相对于沪深300（0.57%），超额收益为5.94%。
- 最新一个月总回报：2%
- 相对总回报：7%
- 最大涨幅：6%
- 最大跌幅：-5%
- 夏普比例：0.94
- 与基准收益率的相关系数：0.84
- 信息比率：7.70
风险提示
- 市场情绪不稳定的风险
- 历史数据推演规律改变的风险
延伸阅读
研报PDF原文链接