[国信证券]AI赋能资产配置：DeepSeek对国信多元资配框架的优化

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:memo: 作者： | :date: 发布时间：Wed, 19 Feb 2025 00:00:00 GMT

AI赋能资产配置：DeepSeek对国信多元资配框架的优化项目

摘要

本项目通过接入DeepSeek，优化了国信原有的五个短期资产配置模型。通过智能迭代优化，提升了资产配置的前瞻性与决策有效性。最终结果显示，AI赋能权重优化将胜率从38.52%提升至60.61%，实现了显著优化。

正文

项目概述

本项目聚焦于原有五个短期资产配置模型中“等权重”配置的局限性。通过接入DeepSeek，实现了“打分指示的股债强弱”指数的智能迭代优化，进而提升了资产配置的前瞻性与决策有效性。

优化过程

  1. 静态学习：让DeepSeek进行静态学习，投喂短期模型逻辑以及底稿等核心信息，训练DeepSeek。
  2. 动态纠偏：让DeepSeek进行动态纠偏，挖掘历史数据中“先验权重”与“真实走势”的差异，迭代优化。
  3. 推理应用：让DeepSeek进行推理应用，基于宏观指标预测值完成2025年全年的指数外推。

优化结果

  • 等权重平均组合五个短期模型的结果，降维后胜率为38.52%。
  • AI赋能权重优化（DeepSeek-V3），胜率提升至60.61%，实现了显著优化。

风险提示

  • 模型过拟合风险
  • 数据口径调整风险
  • AI推理的不稳健性

结论

通过DeepSeek的智能迭代优化，国信的多元资产配置框架得到了显著提升。AI赋能权重优化不仅提高了胜率，还增强了资产配置的前瞻性与决策有效性。然而，仍需关注模型过拟合、数据口径调整以及AI推理的不稳健性等风险。:rocket::chart_increasing:

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